Excel Portfolio Optimization

포트폴리오 최적화 템플릿은 수익 위험 프로필 및 개별 투자 간의 상관 관계를 기반으로 최저 위험에 대해 가장 높은 수익을 제공하는 금융 투자 포트폴리오에 대한 최적 자본 가중치를 식별합니다. 포트폴리오 최적화 모델의 디자인을 통해 금융 상품 포트폴리오 또는 비즈니스 스트림 포트폴리오에 적용 할 수 있습니다. 포트폴리오 최적화 템플릿은 출력 결과의 입력 및 해석을 돕기 위해 도움말 아이콘을 통해 직관적이고 유연합니다. 분석을위한 이력 데이터의 입력은 절대 가격이나 수익률을 지정하는 옵션, 보유하고있는 현재 단위 수 및 유가 증권 시장 데이터의 장기간 다운로드 도구를 통해 지원됩니다.

고급 최적화 옵션에는 최적 포트폴리오의 가중치에 대한 최소 및 최대 제약 조건 설정과 Sharpe 비율, Sortino 비율 하의 하향 위험 또는 반 편이, Omega에서의 이득 / 손실에 따른 전체 변동성에 대한 위험 분석 옵션이 포함됩니다 비율. 최적화는 Monte Carlo 시뮬레이션을 통해 계산 된 목표 수익을 얻을 확률을 제공합니다. 포트폴리오 최적화 결과는 가중치 차트 및 수익 배분뿐 아니라 필요한 취득 및 청산 작업과 함께 표시됩니다. 효율적인 프론티어를 따라 대안 및 사용자 정의 포트폴리오를로드 할 수 있습니다. 신호 분석 및 매개 변수 자동 최적화를 통해 다시 검증 된 총 수익률을 제공하는 기술적 분석이 제공됩니다.

장 / 단기 포트폴리오가 혼합 된 포트폴리오를 지원합니다. 다시 테스트 된 롤링 최적화를 수행합니다. 매수 및 매도 신호에 대한 수익률을 극대화하기 위해 상수 매개 변수를 최적화 할 수있는 기능이 추가되었습니다. 간단한 이동 평균, 변화율, 이동 평균 수렴 / 발산, 상대 강도 및 볼린저 밴드의 상세한 분석 및 차트 작성이 포함됩니다. 포트폴리오 가중치 시작과 동등하게 자본 금액을 적용 할 수있는 기능을 제공합니다. 실시간 데이터 다운로드